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城商行流劢性风险管理难点及解决办法

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滴水纪念章

发表于 2015-3-3 09:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 爱保理秋秋 于 2015-3-3 11:01 编辑

                    城商行流劢性风险管理难点及解决办法  
                                         作者:郭东琳
  一、城商行流动性管理体系构成
  第一,组织架构。陆续完善了《流动性风险管理办法》、《流动性风险应急预案》等一系列流动性风险管控规章制度,以董事会为核心,以风险管理委员会为职能部门、各部门有效配合,建立起科学的组织架构。
  第二,管理手段。加强存贷款期限配比管理、资金头寸管理、债券市场资金业务管理、同业资金市场业务管理、票据转贴现管理、高流动性资产管理等,并具有较强的主动负债能力,具备向人民银行再贷款的资格,且同客户建立了良好稳固的客户关系,能够利用客户支持缓解流动性压力。在利率上升预期下,提前做好利率变动准备,熨平存贷款波动。
  第三,资产负债结构管理。一是内部期限配比工作愈加成熟,鼓励存款业务向中长期发展、贷款业务向短期发展,降低期限错配风险。
  二是优化存款结构。努力实现存款来源主要为储蓄存款和企业活期存款,要求降低存款前十大户余额,减少集中支付压力。三是优化客户结构。客户群体日趋多样化,力争对公客户中,大中型、小型客户占比均衡,夯实自身的零售客户基础。
  二、城商行流动性风险管控的难点
  (1)把握总量与结构平衡技术要求高,难度较大。从银行角度看,降低头寸、完善结构是其发展的方向。但在此平衡过程中,过度追求一方面都将会留下风险漏洞。总量不足易导致结算资金紧张,结构不合理易导致某一时点集中爆发流动性风险,因此总量与结构的平衡将是长期考量银行管理经营水平的一道难题。
  (2)区域资金补给渠道狭窄,灵活性差。首先,城商行的资金主要来源是存款,市场融资规模较小。二是金融市场融资,在金融市场进行融资一般均需要合格的抵、质押品,且同业间授信融资额度有限。三是向人民银行贷款,虽然银行业可以通过再贴现、向人民银行再贷款、动用法定存款准备金等方式解决严重的流动性风险问题,但这些措施将会给银行声誉带来严重影响,从而引发城商行声誉风险。
  (3)高流动性资产也可能难以快速化解流动性风险,收益率低。
  高流动资产收益率低,如不投放贷款,则资金运用的机会与收益均衡将无法保证。另一方面,银行虽保有大量的可变现债券、存放同业、拆放同业等流动性资产,但在实际发生支付困难时,资产的变现风险难以精确估计。并且在系统性流动性风险面前,市场上金融主体的资金运作意愿降低,可能出现同业存放到期不再办理或者存放同业到期不能偿还,使流动性风险无法及时化解。
  (4)地方银行流动性管理水平发展受制约,局限性大。一是中小银行难以系统把握宏观政策变动。二是某一地区内存款竞争压力大,发展潜力有限,补充流动性的后劲乏力。一方面受货币供应量增速放缓影响;另一方面受个人理财产品、房地产市场的吸金效应影响,在利率下调的情况下,存款增长受到冲击,资金稳定性难以保障。
  三、对策
  (1)调整资产结构,实现风险控制与经济效益双赢。加强监测,科学调整总量与结构平衡。中小银行机构可通过重要指标监测、期限配比监测等方式,以限额管理、红线管理保证流动性量的安全。科学调配资金,寻求收益率、变现难度、资金安全度三者之间的平衡点,在保证资金流动性充足的前提下,提高收益率,增强银行盈利能力。
  (2)拓宽资金来源,实现增加流动性供给多渠道。一是充实资本金。中小银行机构应积极引进实力雄厚的长期战略投资者,不断充实自身实力,保证资金的充裕,减少对外部短期、不稳定资金的依赖,增强抵抗不确定风险的能力。二是考虑直接进行资本市场融资。首先强化经营管理,自身做大做强,在具备条件时可申请进行上市融资。
  三是加强同业之间的合作与交流,在遇到突发风险的情况下可寻求同业帮助。
  (3)加强监管引导,实现流动性风险防范全方位。一是监管部门应加强业务指导。二是中小银行机构自身应增强对政策的预判能力,不断提高经营团队的整体素质,为未来经营发展打下良好基础。三是可以由监管部门牵头组建第三方机构,对各家银行评估一个信用额度,在各家银行认可该额度的前提下,可在此信用额度内通过银行间市场进行自由融资。(企业导报)
转自《信托周刊》第100期
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