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风险管理理论

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滴水纪念章

发表于 2015-4-1 11:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      风险管理理论
  风险管理理论于20世纪30年代萌芽,50年代形成了系统的学科,到70年年代后发展为全球性的风险管理运动。风险管理涉及的范围很大(自然、政治、经济等),在各大领域,不同学者对风险管理目标、手段和管理范围的研究侧重点不同,形成不同派别的学说。其中金融风险管理理论和公司风险管理理论对中国银行类保理商和商业保理商的风险控制起到了指导作用。
  (1)金融风险管理理论
  金融风险管理理论主要是从金融机构的风险角色分析入手,在内容上可分为风险类型和控制手段两方面。在风险类型的划分上,由巴塞尔银行监管委员会所倡导的基于银行风险的资本和监管要求在全球的推广,金融机构普遍认可根据风险发生的诱因,将其分为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。在控制手段上,具有代表性的有J.P.
  Morgan所提出来Risk Metrics模型和Credit Metrics模型是用于计量市场风险和信用风险计量。以打分卡为核心的计量操作风险评价系统。
  金融风险管理理论中关于操作风险、信用风险、市场风险的界定为银行类保理商为制定保理业务风险控制提供了理论依据。
  (2)公司风险管理理论
  公司风险管理理论也称全面风险管理理论(Enterprise-wide Risk Management),是目前风险管理发展的新趋势。ERM是一种站在整个公司的角度进行整体化风险管理的方式。该方式对公司内部各个层次的业务环节和业务单位的各种类的风险进行全盘管理,不仅包括市场、信用风险,还包括涉及到这些风险的所有资产、资产组合、业务单元等。
  中国早期成立的商业保理商,就是运用这种理念来探索商业保理商的运作。如东方国际保理中心(现为北京博升通管理咨询公司)就最早在国内提出全程信用风险管理模式,建立规范的信用风险管理制度,在企业内部形成科学的决策机制。
  转自刘双燕:《中国国际保理业风险研究》
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