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[供应链金融] 供应链金融信用风险防治的微观层面

发表于 2015-3-19 10:11:48 查看:2544 回复:0
本帖最后由 爱保理秋秋 于 2015-3-20 10:14 编辑

  (1)严格授信流程控制,加强信贷人员管理
  广义的信用风险流程控制是指银行从制定信用风险的管理战略规划,到可能引致信用风险的多种业务流程中的信用风险控制的方法和措施。狭义的信用风险流程控制仅指整个授信业务流程中的风险控制的方法与措施。这些流程主要包括以下环节:授信权限;限额管理;风险识别;风险评级;贷款审批;贷款定价;贷后管理;信用风险的预警及报告;信用组合管理;不良资产处置;经济资本配置。银行信贷人员应严格执行授信业务流程,银行也应注重对人员的激励和控制,从而建立起从人与制度上防范信贷风险的双重闸门。目前,我国银行过分以责任制来达到完成银行信贷目标额度的目的,而此时,对信贷人员的激励显得不恰当。
  如银行信贷责任人为了完成自己的信贷任务,不严格执行授信流程,为客户找到变换贷款资金用途的方式,钻银行规章制度的空子,加大了贷款违约的风险。
  (2)整体考虑供应链各企业实力,实施限额管理信用限额是指对某一客户(单一或集团)所确定的在一定时期内,银行能够接受的最大信用暴露。当银行认为某一客户的信用暴露超过既定限额时,信用政策中应建立特殊的程序(更严的准入审批、更高层次的审批)来处理特殊情况。
  银行在对供应链金融融资企业进行客户风险限额管理时,应参考集团客户风险限额管理的方法。供应链企业融资一般是与供应链的上游企业发生业务往来的需要。多方主体参与其中的融资模式如应收账款融资,此时银行应考虑债权和债务企业的情况,把参与融资的相关企业视为一个集团,充分掌握参与各方的信息,综合考虑企业的授信额度。限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖。当限额被超越时,必须采取各种措施来降低风险,如降低风险暴露水平或使用各种金融工具,如衍生品或证券化。
  (3)信贷资产证券化
  证券化(Securitization)是20世纪金融界最重要的创新之一。信贷证券化,是将已经存在的信贷资产集中起来并重新分割为证券进而转卖给市场上的投资者,从而使此项资产在原持有者的资产负债表上消失。银行将信贷资产证券化是将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券。这种转换能使银行转移持有贷款的信用风险,改善资产质量,扩大资金来源,缓解资本充足压力,提高金融系统的安全性。信贷资产证券化主要有资产支持债券(ABSs)和担保贷款责任(CLOs)两种形式。在对金融供应链中企业进行融资后,银行可通过贷款组合管理,采用CLOs这种形式来对供应链贷款实施证券化。
  (4)运用信用衍生产品
  信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约。它们的应用范围很广,可用来对冲单笔贷款或整体资产组合的风险。这种风险对冲可以覆盖全部的违约风险,既可以对冲贷款等债券得不到偿付的风险,也可以对冲信用质量下降的风险。
  在进行衍生品交易时,主要是采用终止条款、抵押、票息重置以及分配和成对拆分等手段来对冲违约风险的。对大型公司发放的贷款组合和对中小企业贷款组合都可用衍生产品进行风险对冲。但是对中小企业贷款通常缺少客观的风险评估,如外部评级,这使得对其风险对冲有一定的难度。信用衍生产品合约的条款基本没有什么限制。因此,市场中的工具种类之多已可满足银行转移风险的需求。
  (5)基于信息共享对供应链融资信用风险进行防范管理这包括以下几个方面:对管理信息系统进行升级,把供应链融资这一业务加入到系统中:针对供应链融资的特点,把原有的信贷管理信息系统进行升级,这个系统具有“双重身份”,既是信贷风险管理监控系统,又是一个信息公布系统。
  在对银行的信贷风险监控的同时,又能为企业提供一些全面的信息,增加供应链融资的增值服务,这样不仅能降低银行的信贷风险,也能降低企业运营和财务风险,在整体上整个供应链融资的信贷风险就会降低。从“卖方市场”转向“买方市场"(这里银行是卖方,企业是买方),改变以前的信贷交易模式,银行通过一系列的分析,针对合适的核心优质企业进行营销,交被动为主动,建立一个优秀的行业供应链,银行成为这个链条的“中转站",通过信息系统对供应链进行监控,并对这个供应链上的客户及时进行信息发布,使银行和银行之间,银行和企业之间的信息能够有效共享,又能相互进行监督,减少由于信息不对称而带来的不利影响,通过优化供应链从而达到降低整个供应链风险的目的。
  (6)对核心企业的经营情况进行跟踪评价
  对核心企业的运营情况进行及时有效的监控,并及时的在系统中发布相关的信息,这样整个供应链能根据变化的信息及时的做出相应的调整,有效的预防和降低整个供应链的风险。
  (7)建立应急处理机制
  供应链融资所涉及的范围比较广泛,参与者也较多,信息量大,各个环节的不确定因素较多,是一个比较复杂的系统,所以一些突发状况很容易出现,那么建立供应链融资应急处理机制就特别重要。供应链融资应急处理系统应该有两个作用,一个是预防突发事件,通过一些预警评价指标来提醒整个系统,做出及时的调整避免不利因素;另一个就是处理突发事件,制定完善的事故处理措施,当突发事件出现后,能够及时的把事件处理,把损失降到最低,避免事件发生后带来更严重的风险。
  转自张玮:《供应链金融风险识别及其信用风险度量(硕士论文)》


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